기존 은행들과는 전혀 다른 토스뱅크만의 신용평가모형이 궁금하지 않으세요?
토스뱅크의 CSS Modeler가 어떤 방식으로 업무를 하고 있는지 가감 없이 소개해 드릴게요!
Risk Division 구조
토스뱅크 Risk Division은 총 5개의 기능을 하는 팀으로 운영되며 함께 협업하고 있어요.
CSS Modeler는 신용모형팀에 소속되어 있고, 토스뱅크의 위험관리와 여신심사에 주요하게 활용되는 평가모형을 개발하고 관리하는 업무를 수행해요.
기존의 틀에 얽매이지 않고, 완전히 새로운 은행에 걸맞는 신용평가모형을 만들고자 해요.
Risk Management Team
Credit Risk Management Team
Credit Strategy Team
Credit Modelling Team
Validation Team
역할
토스뱅크의 리스크 관리를 위한 다양한 신용평가모형을 개발하고 관리해요. 신용평가모형의 안정성과 변별력을 유지하고, 감독 당국의 규제에 대응해요. 금융/비금융 데이터를 발굴하고 분석하며, 새로운 모델링 기술을 신용평가에 적용할 수 있도록 연구해요. 데이터 분석과 모델링을 통해 승인, 한도, 금리, 채권 회수 등 리스크 관리 전략들을 지원해요. ACTION ITEM
AS모형, BS모형 및 리스크 관리에 최적화된 전략 모형 개발 및 운영 XAI 연구, ML/DL 신용평가모형 개발 모형 모니터링 자동화 금융/비금융 정보 발굴, 분석, 제휴 포지션 Q&A
1.
토스뱅크는 중저신용자 비중을 높게 유지하고 있는데요, 토스뱅크만의 CSS Model 경쟁력은 무엇인가요?
신용평가모형의 경쟁력을 확보하기 위해서는 풍부한 데이터, 정교한 모형 설계, 목적에 부합하는 모델링 기술이 필요해요.
토스뱅크의 CSS Model은 토스팀의 다양한 정보와 ML/DL 기술의 집약체에요. 중저신용자의 포용과 신용평가 정교화를 위해 기존의 틀에 얽매이지 않고 새로운 관점으로 설계되고 개발되었어요.
그리고 토스뱅크의 뛰어난 IT 인프라 위에서 많은 데이터가 활용된 복잡한 모델임에도 안정적이고 효율적으로 운영되고 있어요.
2.
토스뱅크의 CSS Modeler로서 경쟁력을 갖추려면, 어떤 역량이 가장 중요할까요?
CSS Modeler는 신용평가모형을 개발하고 운영하는 업무를 해요. 따라서 ①신용평가에 대한 이해, ② 모형 개발을 위한 기술, ③ 모형 운영을 위한 종합적 사고가 중요해요.
① 여신 제도와 정부 정책, 각종 규제들을 아는 것 뿐만 아니라 신용평가의 의미를 잘 이해하는 것이 중요해요. 단순히 모델을 학습 시켜서 변별력만 높이는 것을 추구하지 않아요.
② 솔루션의 도움 없이 모형 개발이 가능하며, 로지스틱 모델 뿐 아니라 ML/DL을 신용평가모형에 맞게 활용할 줄 아는 것이 필요해요. 전통적인 CSS Model에 대한 완벽한 이해를 바탕으로 다음 세대의 CSS Model을 개발하는 것을 목표로 하고 있어요.
③ 산출된 숫자에 대한 통찰, 어려운 개념들을 쉽게 전달하는 노하우, 모형 산출 IT시스템에 대한 이해, 감독 당국과 고객의 요구사항 핵심을 파악하는 등 종합적인 사고가 필요해요.
3.
전 금융권에 다니고 있지만, 은행에 다녔던 경험은 없어요. 이번 채용에 지원해도 가능성이 있을까요?
신용평가모형을 독자적으로 개발한 경험이 있거나, ML/DL 모형과 XAI를 실무에 적용해 본 경험이 있다면 가능성이 있어요.
반면, 은행에서 모형 운영 업무만 경험했더라도 저희는 환영해요. 은행에서 모형을 운영하며 자체 모형 검증, 감독 당국과의 커뮤니케이션, 소비자 대응 경험과 여신 정책에 대한 이해가 있다면 가능성이 있어요.
모든 경험을 갖춘 CSS Modeler는 유니콘과 같아요. 위에서 말씀드린 세 가지 역량 중 한 가지 이상의 특출난 경험과 역량이 있으면 도전해 보세요.
토스뱅크 신용모형팀은 각각의 영역에서 전문성을 가진 팀원들이 모여 자발적으로 성장하며 완전한 팀이 되기를 원하고 있답니다.
4.
현재 토스뱅크에 재직하고 계신 CSS Modeler 분들이 가장 집중하고 있는 영역과 비즈니스 목표가 무엇인지 궁금해요.
설립 초기에 개발한 신용평가모형을 모니터링 하고 혹시나 있을 빈틈을 보완하여, 중저신용자 포용이라는 토스뱅크의 목표를 달성하는 것에 집중하고 있어요.
또한 폭발적인 여신 규모 성장과 자산 건전성 관리라는 두 가지 목표를 이루기 위해 여러 Action Item들을 준비 중이에요.
향후 신용모형팀의 CSS Modeler는 토스뱅크가 사업을 확장함에 따라 필요한 많은 신용평가모형들을 개발하고 관리할 것이에요.
그리고 플랫폼 비즈니스를 영위하는 과정에서 신용평가와 관련된 업무에 주요하게 참여하고 기여할 수 있어요.
